中国科大学位与研究生教育
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主讲教师:Stephen Baigent 人气:431 更新时间: 2017年04月02日
摘要:Manycompetitivepopulationmodelshaveattractinginvariantmanifoldsofcodimension-one.ThesemanifoldsareLipschitzandtheyareunorderedinthesensethatnotwopointsonthemanifoldcanbeorderedcomponent-wise.Insomecasesitisalsopossibletoshowthatthemanifoldsareconvexorconcave.Iwillgiveagraph-transformproofoftheexistenceofanattractinginvariantmanifoldin2-speciescontinuous-timeanddiscrete-timecompetitivepopulationmodels.Moreover,Iwillshowthatsomeoftheseinvariantmanifoldsareconvexorconcave.Finally,Iwilldiscusshowtheconvexity/concavityofthemanifoldcaninformtheasymptoticstabilityofequilibriumpoints,andhowalltheseideastranslateinto3-speciesmodels.
主讲教师:陈世炳 人气:593 更新时间: 2017年02月17日
摘要:Iwillpresentsomerecentworkonthepartial$W^{2,p}$regularityresultontheoptimaltransportproblem.Inparticular,weprovethatundermildconditions(ensuringtheexistenceofoptimalmaps),thepotentialfunctionsoftheoptimaltransportmapislocally$W^{2,p}$outsideaclosedsingularsetofmeasure0.ThisisajointworkwithAlessioFigalli.
主讲教师:Dimitrios Tsomocos 人气:2608 更新时间: 2016年12月21日
主讲教师:杨学伟 人气:957 更新时间: 2016年12月05日
摘要:CallablewarrantsareactivelytradedamonginvestorsinEuropeandHongKong.Investorshavelostbillionsofdollarsintradingthesecontracts.Inthistalk,Iwillpresentanalyticalformulaeforcallablewarrants’pricesandtheirreturnmomentsundertheBlack-Scholes-Mertonframework.Thederivationoftheseformulaereliesextensivelyontheoreticalresultsaboutthefirstpassagetimeandrunningmaximum(minimum)ofBrownianmotionwithdrift.Numericalresultsshowthatthetradingpricesofcallablewarrantsarepositivelybiasedandthatthedistributionoftheirexpectedreturnsispositivelyskewed.Attheendofthistalk,Iwillprovidesomeempiricalanalyses,whichconvinceustoattributeinvestors’hugelossestotheirbehavioralproclivities.
主讲教师:李平 人气:1067 更新时间: 2016年12月02日
摘要:Wedevelopamodelofoptimalbankcapitalstructurethatincorporatesdeposits,subordinateddebt,Write-Down(WD)bondandequity.WDbond\'sprincipalwrite-down,bankrun,regulatoryclosureandbankruptcyaretriggeredifthebank’sassetvaluehitsspecificbarriers.Value-maximizingbankschoosetheratioofdepositstosubordinateddebtandWDdebtsothatendogenousdefaultcoincideswithbankclosure.ThebankincreasesitsleveragebyswappingbothdepositsandsubordinateddebtforWDbonds.However,theissuanceofWDbondsnotonlyreducesexpectedbankruptcylossandcreditspreadofsubordinateddebt,butalsoimprovesbankvalue.Banks\'optimalresponsetoregulatorychangesoftencounteractsregulators\'objectiveinreducingbankfailures.Write-downratiodoesnotaffectbankvalue,depositratio,creditspreadofsubordinateddebtandbankleverageinourmodel.Andhigherwrite-downratiocauseslowerWDdebtratio,highercreditspreadofWDdebtandhighersubordinateddebtratio.Write-downtriggerparameterdoesnotinfluencedepositratio,subordinateddebtratioandcreditspreadofsubordinateddebt.Interestingly,itjusthasslightlyinfluenceonbankvalue.
主讲教师:王过京 人气:1349 更新时间: 2016年12月14日
摘要:Itiswellknownthatthechangeofmacroeconomywillimpactonthecreditqualityofadefaultablefirm.Inthispaper,weconsidertheinfluenceofthemacroeconomyonthecorporatebondanditscorrespondingcreditdefaultswap(CDS)underastructuralformmodelwithregimeswitching.Wemainlyinvestigatethepriceforthezero-couponbondandthefairpremiumforthecorrespondingCDScontrct.Closedformresults,usedforcalculatingthepriceandthefairpremium,arederivedwhenthecommondistributionofjumpsisdoubleexponentiallydistributed.Wecalibratethemodelparametersbysomehistoricaldata.Thenumericalresultsshowsomecertainaccuracyofpredictionbytheproposedmodel.
主讲教师:庞华栋 人气:2350 更新时间: 2016年10月10日
Wewilldiscussasimplebutempiricallyconsistentstochasticmodelforstockpricedynamicsandoptionpricing,whichnotonlyhasthesameanalyticityaslog-normalandBlack-Scholesmodel,butisalsoconsistentwithmanyphenomenonsarisingfromempiricalstockandoptionmarkets.Itisanotherwaytomodelstockpriceandoptionsunderleptokurticdistributionthathopefullycanaddsomenewinsightorgivenewideastoimprovestockandoptionvaluation.
主讲教师:Ping Wu 人气:1624 更新时间: 2016年09月08日
金融工程学术报告题目:PricingInterestRateExoticProducts报告人:PingWuBankOfMontreal,CanadaYorkUniversity,Canada时间:9月6号下午3:30地点:管理科研楼1018会议室主办单位:统计与金融系
主讲教师: 人气:8221 更新时间: 2016年08月12日
摘要:http://math.ustc.edu.cn/new/bencandy.php?fid=34&aid=23568.8日上午8:50-9:00开幕式主持人:徐佩9:00-9:30王东(新加坡国立大学)NonintersectingBrownianmotionsbetweentworeflectingwallsortwoabsorbingwalls9:35-10:05柳振鑫(大连理工大学)Recurrentsolutionsforstochasticdifferentialequations10:10-10:30茶歇主持人:张土生10:30-11:00吴波(复旦大学)Characterisingpath-independencepropertyofGirsanovdensityfordegeneratedSDES11:05-11:35张一威(华中科技大学)Understandingphysicalmixingprocessviatransferoperatorapproach8.8日下午主持人:薄立军14:00-14:30李凌飞(香港中文大学)ErroranalysisoffinitedifferenceandMarkovchainapproximationsforoptionpricing14:35-15:05刘彦初(中山大学岭南学院)SensitivityanalysisforAmericanoptions15:10-15:40崔翔宇(上海财经大学统计系)Mean-variancepolicyfordiscrete-timecone-constrainedmarkets:timeconsistencyinefficiencyandtheminimum-variancesignedsupermartingalemeasure15:45-16:05茶歇主持人:柳振鑫16:05-16:35张奇(复旦大学)Mass-conservingstochasticpartialdifferentialequationsandrelatedbackwarddoublystochasticdifferentialequations16:40-17:10史敬涛(山东大学)ConnectionbetweenMPandDPPforstochasticrecursiveoptimalcontrolproblems:viscositysolutionframeworkingeneralcase8.9日上午主持人:吴波9:00-9:30陈昕(上海交通大学)Intrinsicultracontractivityofsymmetricjumpprocessesonunboundedopensets9:35-10:05王健(福建师范大学)StabilityofheatkernelestimatesandparabolicHarnackinequalitiesforjumpprocessesonmetricmeasurespaces10:10-10:30茶歇主持人:欧阳诚10:30-11:00罗德军(中国科学院应用数学所)RefinedbasiccouplingsandWasserstein-typedistancesforSDEswithLevynoises11:05-11:35鲍建海(中南大学)WassersteindistancesforMarkovdynamicswithnon-Markovrandomswitching8.9日下午主持人:徐礼虎14:00-14:30江一鸣(南开大学)Stochasticpartialdifferentialequationsdrivenbyspace-timefractionalnoises14:35-15:05杨雪(天津大学)LargedeviationsforSPDEsofjumptype15:10-15:40邓昌松(武汉大学)CompleteBernsteinfunctionsandsubordinatorswithnestedranges15:45-16:05茶歇主持人:王健16:05-16:35宋健(香港大学)TemporalasymptoticsforfractionalparabolicAndersonmodel16:40-17:10刘俊峰(南京审计大学)Onaclassofgeneralizedspace-timefractionalkineticequation8.10日上午主持人:罗德军9:00-9:30徐礼虎(澳门大学)FluctuationtheoremandlargedeviationofentropyproductionrateforafamilyofddimensionalOUprocesses9:35-10:05徐方军(华东师范大学)Kernelentropyestimationforlinearprocesses10:10-10:30茶歇主持人:江一鸣10:30-11:00许忠好(华东师范大学)Asymptoticbehavioursofrandomconnectedgraphs11:05-11:35李本崇(西安电子科技大学)ComplexityofconceptclassesinducedbydiscreteMarkovnetworksandBayesiannetworks8.11日上午主持人:何辉9:00-9:30胡泽春(四川大学)次线性期望下的不等式与极限定理9:35-10:05宋永生(中国科学院应用数学所)ThestructureofG-(super)martingales10:10-10:30茶歇主持人:胡泽春10:30-11:00马丽(海南师范大学)SomenewresultsonFukushima\'sdecompositionandothertopics11:05-11:35巫静(中山大学)Limittheoremsforstochasticvariationalinequalities8.11日下午主持人:刘党政14:00-14:30曾强(美国西北大学)Gaussiandeformationandisomorphismoffreesemicircularsystems14:35-15:05胡江(东北师范大学)Canonicalcorrelationcoefficientsofhigh-dimensionalvectors15:10-15:40李宋子(北京师范大学)MatrixDirichletprocesses15:45-16:05茶歇主持人:兰小红16:05-16:35欧阳诚(伊利诺大学芝加哥分校)SamplepathpropertiesforSDEsdrivenbyfractionalBrownianmotions16:40-17:10蒋辉(南京航空航天大学)ModeratedeviationsfortheGrenanderestimatorneartheboundariesofthesupport8.12日上午主持人:宋永生9:00-9:30何辉(北京师范大学)Onreducedtreeofastationarybranchingprocess9:35-10:05杨婷(北京理工大学)Skeletondecompositionandlawoflargenumbersforsupercriticalsuperprocesses10:10-10:30茶歇主持人:蒋辉10:30-11:00褚为娟(南京大学)Smallvalueprobabilitiesforsupercriticalmultitypebranchingprocesses11:05-11:35张蕊(首都师范大学)AWilliamsdecompositionforsuperprocesses
主讲教师:CQ Zhang 人气:1293 更新时间: 2016年07月21日
In1983,Bouchetproposedaconjecturethateveryflow-admissiblesignedgraphhasanowhere-zero6-flow.Recently,DeVosprovedthateverysuchsignedgraphadmitsanowhere-zero12-flow.Inthistalk,wewillpresentarecentimprovementofDeVos\'sresultforbridgelesssignedgraphs,andshowthateverybridgelessflow-admissiblesignedgraphadmitsanowhere-zero11-flow.
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讲座专家
Aranda Pino
Profesor of Department of Algebra, Geometry and Topology Science Faculty, University of Málaga, Spain. Research Interests: Leavitt path
Nikos Hadjichristidis
Prof. Nikos Hadjichristidis, Department of Chemistry, University of Athens.
蔡荣根
中国科学院理论物理所研究员,博士生导师。中国引力和相对论天体物理学会副理事长(2008-) 中国科学技术大学交叉学科理论研究中心兼职教授
欧阳钟灿
欧阳钟灿,中国科学院院士。1968年清华大学自控系毕业,1981年清华大学物理系固体物理专业获硕士学位,1984年获光学专业理学博士学位。1985-1986年在理论物理所
Manuela M. Veloso
Manuela M. Veloso教授是国际人工智能和自主机器人领域的主要学界领导人和学术带头人之一,取得了一系列杰出成就,其中部分成果产生了深远的影响。
庄小威
庄小威,华裔美籍生物物理学家,美国国家科学院院士, 哈佛大学化学与化学生物、物理学教授,创办有庄小威实验室。
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