中国科大学位与研究生教育
课程名称: 教师:
当前位置:
 >> 
 >> 
金融数学导论
金融数学导论
教师介绍

本讲教师:严加安
所属学科:理科
人  气:24188

课程介绍
研究生课程--金融数学导论 主 讲 人:严加安院士 中科院中国科学院数学与系统科学研究院 时 间:2014年3月17日—3月25日,下午14:30--16:30 地 点:3月17日—3月21日5401教室; 3月22日 5504教室; 3月23日—3月25日5401教室 讲座内容:主要介绍金融数学基本理论,内容包含离散时间投资组合选择理论和金融市 场模型,鞅论和Itô随机分析,Black-Scholes模型及其修正,奇异期权的定价和对冲等 。 严加安院士简介:中国科学院数学与系统科学研究院应用数学研究所研究员。在概率论 、鞅论、随机分析和白噪声分析领域取得多项重要成果。给出了一类L1-凸集的刻画, 该结果成为金融数学中研究“资产定价基本定理”的一个重要工具;推广了无穷维分析 中著名的Gross定理和Minlos定理。提出了在鞅论中基本的局部鞅分解引理;给出了半鞅 随机积分的“初等”定义,为研究随机积分的性质提供了简单途径;用统一简单方法获 得了指数鞅一致可积性准则,改进了Novikov和Kazamaki准则及某些其它结果。给出了白 噪声分析中的Fourier变换的严格定义,引进了重正化算子;与P.A.Meyer教授合作,首 次对广义泛函定义了Wick乘积并对白噪声分析的框架进行了系统的研究。与Meyer教授引 进的框架被称为“Meyer-Yan空间”,并被《数学百科全书》引述。1999年当选为中国 科学院院士。
致谢:本课件的制作和发布均为公益目的,免费提供给公众学习和研究。对于本课件制作传播过程中可能涉及的作品或作品部分内容的著作权人以及相关权利人谨致谢意!
课件总访问人次:30267303
中国科学技术大学研究生网络课堂试运行版,版权属于中国科学技术大学研究生院。
本网站所有内容属于中国科学技术大学,未经允许不得下载传播。
地址:安徽省合肥市金寨路96号;邮编:230026。TEL:+86-551-63602929;E-mail:wlkt@ustc.edu.cn。

扫一扫,手机版