中国科大学位与研究生教育
课程名称: 教师:
当前位置:
 >> 
 >> 
Expectation of the Largest Betting Size in Labouchère System
Expectation of the Largest Betting Size in Labouchère System
教师介绍

本讲教师:王冠扬
所属学科:经管
人  气:197

课程介绍
摘要: The Labouch`ere system is one of the most well-known betting systems used in roulette. For a betting game with winning probability $p$,standard martingale argument shows the total betting size has infinite probability when $pleq frac {1}{2}$. In this talk, we will prove the expectation of maximum betting size is finite when $p>frac{1}{2}$, and is infinite when $p leq frac{1{2}$, solving the open problem asked by Grimmett and Stirzaker. This is joint work with Yanjun Han. (No background more than undergraduate probability is required and everyone is welcome.)

评论

针对该课程没有任何评论,谈谈您对该课程的看法吧?
  • 用户名: 密 码:
致谢:本课件的制作和发布均为公益目的,免费提供给公众学习和研究。对于本课件制作传播过程中可能涉及的作品或作品部分内容的著作权人以及相关权利人谨致谢意!
课件总访问人次:15930668
中国科学技术大学研究生网络课堂试运行版,版权属于中国科学技术大学研究生院。
本网站所有内容属于中国科学技术大学,未经允许不得下载传播。
地址:安徽省合肥市金寨路96号;邮编:230026。TEL:+86-551-63602922;E-mail:wlkt@ustc.edu.cn。